Вельш корги являются старейшими породами Британских островов. В отличие от некоторых пород собак Вельш корги пемброк не имеет четко прослеживаемого происхождения породы. Его происхождение затенено рассказами и легендами. Фольклор относит происхождение корги к эльфам и гномам Британских островов. Согласно легенде, два ребенка, пасшие коров на королевской земле, нашли пару щенков, которых они приняли за лис. Когда они принесли щенков домой, родители сказали им, что эти собаки - подарок фей. Уэльские легенды сообщают нам, что феи использовали этих небольших собак, запрягая их в свои каретки, или под седлом для поездок и сражений. Если внимательно посмотреть на современных представителей этой породы, то можно увидеть на их плечах, особенно у собак соболиного окраса, очертания этого волшебного седла. Небольшие щенки, которых дети принесли домой, выросли. Они научились помогать людям в их пастушьей работе, что и стало основной деятельностью их потомков на протяжении столетий. Это легенда.
Более прозаичные теории происхождения этой породы ведут к Скандинавским викингам, нападавшим на Британские острова в IХ-Х вв. Викинги привозили с собой собак, которые скрещивались с аборигенными Уэльскими породами. Недаром замечено, что Шведский Воллхунд имеет во многих чертах сходство с Вельш корги. При этом отбирались особи, которые имели лучшие навыки, как пастухи скота. Кроме того, известно, что современные черты Вельш корги получили от шпицеобразных собак, которые в ХII веке прибыли с Фламандскими ткачами, приглашенными Генрихом I и обосновавшимися в Пемброкшире. Одно из первых упоминаний о корги в английских хрониках связано с экономикой. Так в документе ХII века - Своде законов Хауэлла Хорошего, который ссылается на устные источники X века, говорится о том, что за убийство корги, если доказано, что эта собака пасла скот, полагалось компенсация ее владельцу в виде вола притом, что все остальные собаки, даже те, владельцем которых являлся король, стоили не более...